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【中信建投期货】农产品期权早报

发布日期:2020-05-15 13:42

  【豆粕:标的跌幅扩大波动率低位回升】周一M2001期权成交量PCR为1.0737,环比大涨;持仓量PCR为1.0072,环比下降;市场情绪略偏乐观,行权价2850和2900的看跌期权放量减仓。波动率方面,M2001平值期权隐含波动率为13.17%,环比回升至近期15百分位附近,标的30日历史波动率15.95%,环比略升位于近期75百分位附近。策略:标的跌幅扩大波动率低位回升,波动率偏度仍存,虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权2-3%左右。做波动率偏度回归可卖出M2001C3000并买入M2001P2850浮盈,建仓成本195元,盈亏平衡点2830.5;中长期看涨策略买入M2001C2900并卖出M2001C3050构建牛市价差组合浮盈,建仓成本200元,盈亏平衡点2920;波动率低位买入M2001C3100和M2001P2850做多波动率,建仓成本315元,盈亏平衡点2818.5和3131.5;临近01期权合约到期叠加1-5价差看缩,可卖出M2001C2950同时买入M2005C2850构建类日历价差组合,建仓成本240元,盈亏平衡点2669和3050。

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